Przy tworzeniu rankingów brano pod uwagę zmianę wartości jednostki uczestnictwa w ciągu ostatniego roku. Subfundusz osiągnął rentowność na poziomie kilku punków procentowych wyższą od konkurentów.
– Opublikowane dane dobrze odzwierciedlają zalety modelu CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) – zastosowanego w konstrukcji subfunduszu Skarbiec-Ochrony Kapitału. Subfundusz został stworzony z myślą o inwestorach, którzy planują bezpieczną, długoterminową lokatę o rentowności wyższej niż rentowność możliwa do osiągnięcia na rynku papierów dłużnych – mówi Piotr Kuba, wiceprezes zarządu Skarbiec TFI.
Konstrukcja subfunduszu Skarbiec-Ochrony Kapitału (CPPI) polega na dostosowywaniu proporcji udziału instrumentów dłużnych i akcji w aktywach funduszu do bieżącej sytuacji rynkowej. W okresach, gdy na rynku akcji występuje trend wzrostowy – udział akcji w portfelu funduszu zwiększa się, zaś w okresach występowania na rynku akcji trendu spadkowego – udział akcji w portfelu funduszu jest obniżany.
Subfundusz Skarbiec-Ochrony Kapitału jest wydzielony w ramach funduszu Skarbiec FIO. Zarządzającym subfunduszem jest Konrad Łapiński.