Biuro Informacji Kredytowej publikuje po raz pierwszy opracowany we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych BIK. Indeks będzie informował o tym, czy w danym okresie następuje poprawa czy pogorszenie terminowości regulowania zobowiązań z tytułu kredytów konsumpcyjnych (kredytów gotówkowych, ratalnych, kart kredytowych oraz limitów kredytowych). Tym samym będzie śledzić, czy kredytobiorcom trudniej, czy łatwiej systematycznie regulować ich zobowiązania. Pośrednio wskaże również zmiany w sytuacji finansowej gospodarstw domowych.
Pierwszy odczyt BIK Indeksu Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych na koniec I kwartału 2014 r. wynosi 62,6.
Im wyższa wartość indeksu, tym kondycja kredytów konsumpcyjnych (rozumiana jako terminowość ich spłat) jest lepsza. Oznacza to bowiem, że mniej rachunków kredytowych wpada w opóźnienia bądź zwiększa już istniejące przeterminowanie.
Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych BIK opracowywany jest na podstawie danych pochodzących z baz Biura Informacji Kredytowej. Na potrzeby obliczenia indeksu jego twórcy podzielili kredyty konsumpcyjne na 4 klasy w zależności od statusu terminowości spłaty danego kredytu. Indeks jest średnim ważonym udziałem kredytów, które w danym okresie obserwacji przeszły do wyższej klasy przeterminowania (co zależy od długości opóźnienia w spłacie) do sumy kredytów, które na koniec badanego okresu obserwacji były regulowane na czas oraz tych, które osiągnęły wyższą klasę przeterminowania. Dodatkowo dla poszczególnych klas i okresów opóźnień zastosowano wagi odzwierciedlające prawdopodobieństwo, że kredyt przejdzie do najwyższej klasy przeterminowania. Dodatkowo indeks podlega standardom normalizacji uwzględniającym m.in. liczebność i wartość czynnych kredytów konsumenckich.
Zdaniem dr. Mariusza Cholewy, Prezesa Zarządu Biura Informacji Kredytowej, wprowadzany właśnie przez BIK indeks, opracowywany na podstawie danych pochodzących z baz Biura Informacji Kredytowej, będzie zintegrowanym miernikiem kondycji polskich kredytobiorców i terminowości spłaty zaciąganych przez nich kredytów. – Uznaliśmy, że taki indeks jest niezbędny, nie tylko do oceny tego jak w danym momencie radzą sobie kredytobiorcy, ale stanie się również istotnym wskaźnikiem w szerszej skali – zaznacza.
Jak pokazują dane przeanalizowane przez BIK i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH,historyczne odczyty Indeksu Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych BIK w latach 2007 – 14 miały dynamiczny przebieg. W okresie od 2007 do końca 2009 roku pogarszała się terminowość obsługi czynnych kredytów konsumpcyjnych. Przełom nastąpił w pierwszej połowie 2010 roku i od tego momentu w szybkim tempie zaczęła następować poprawa terminowości obsługi kredytów konsumpcyjnych, mierzona malejącym udziałem kredytów wchodzących w opóźnienia w obsłudze bądź zwiększających skalę opóźnienia w liczbie rachunków obsługiwanych regularnie. Sytuacja ta została spowodowana m.in. uprzednim (począwszy od 2009 roku) zmniejszaniem się liczby udzielanych kredytów konsumpcyjnych. Od połowy 2012 roku obserwujemy stabilizację zmian terminowości obsługi kredytów konsumpcyjnych z mniejszą już dynamiką poprawy indeksu, co wynika ze znacznie lepszej jakości kredytów konsumpcyjnych udzielanych po 2010 roku.
Dr Konrad Walczyk, odpowiedzialny z ramienia IRG SGH za konstrukcję BIK Indeksu zauważa, że jego historyczny przebieg jest w dużej mierze zbieżny ze zmianami koniunktury gospodarczej w Polsce.
– W okresie ożywienia obserwujemy wzrost BIK Indeksu czyli obrazowo mówiąc „poprawę zdrowia kredytów konsumpcyjnych”, a w okresie spowolnienia gospodarczego jego spadek, czyli gorszą kondycję – komentuje dr Walczyk.
– Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych BIK będzie publikowany co kwartał.- Kolejne odczyty będą informowały o tym, czy terminowość obsługi kredytów konsumpcyjnych nadal poprawia się, pozostaje na stabilnym poziomie lub czy pojawią się sygnały ostrzegawcze. Warto je zatem śledzić aby wychwycić moment zmiany trendu lub jej zapowiedź -mówi dr Mariusz Cholewa.
Metodologia obliczania BIK Indeksu Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych:
-
Indeks obliczany jest w oparciu o dane zgromadzone w bazach BIK.
-
Aby obliczyć indeks kredyty konsumpcyjne zostały podzielone na 4 klasy w zależności od statusu terminowości spłaty danego kredytu:
– klasa 0 – kredyty konsumpcyjne bez przeterminowania lub z przeterminowaniem do 30 dni,
– klasa 1 – kredyty konsumpcyjne z przeterminowaniem 31-60 dni,
– klasa 2 – kredyty konsumpcyjne z przeterminowaniem 61-90 dni,
– klasa 3 – kredyty konsumpcyjne z przeterminowaniem powyżej 90 dni oraz kredyty w windykacji lub egzekucji.
-
Indeks jest średnim ważonym udziałem kredytów, które w danym okresie obserwacji przeszły do wyższej klasy przeterminowania (odpowiednio do klasy 1, 2 lub 3) do sumy kredytów, które na koniec badanego okresu obserwacji pozostały w klasie 0 oraz tych, które w danym okresie obserwacji przeszły do wyższej klasy przeterminowania (1, 2 lub 3). W obliczaniu indeksu, dla klas odpowiednio 1 i 2 zastosowano wagi, które odzwierciedlają prawdopodobieństwo, że kredyt przejdzie do najwyższej klasy przeterminowania, natomiast klasie 3 przypisano wagę 1. Takie przypisanie wag powoduje, że większy wpływ na wartość indeksu posiadają kredyty, które przechodzą do wyższych klas przeterminowania.
-
W następnym kroku procesu obliczania, indeks podlega standardom normalizacji uwzględniającym m.in. liczebność i wartość czynnych kredytów konsumenckich. W ostatecznym wyniku, im wyższe wartości przyjmuje indeks, tym kondycja (terminowość spłat) kredytów konsumpcyjnych jest lepsza, co oznacza, że mniej rachunków kredytowych wpada w opóźnienia bądź zwiększa przeterminowanie. Im niższe wartości przyjmuje indeks, tym kondycja kredytów konsumpcyjnych staje się gorsza.
-
Wartość Indeksu liczonego na koniec danego miesiąca uwzględnia informacje z trzech ostatnich miesięcy.
Wojciech Boczoń
