18 czerwca 2009 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowała Obligacja BZ WBK Infrastruktura+. To czwarty produkt strukturyzowany wyemitowany przez SecurAsset S.A. notowany na GPW
Główne cechy instrumentu:
· wartość nominalna – 100 PLN;
· cena emisyjna – 100% Wartości Nominalnej;
· termin wykupu – 17 grudnia 2012;
· gwarancja zwrotu 100% kapitału zainwestowanego w okresie subskrypcji, z zastrzeżeniem ryzyka inwestycyjnego i kredytowego;
· notowanie na rynku równoległym w systemie kursu jednolitego (2 fixingi);
· notowanie w % wartości nominalnej.
Instrumentem bazowym obligacji jest koszyk indeksów, w skład którego wchodzą (każdy z indeksów stanowi 1/3 wartości koszyka):
· Indeks BNP Paribas Global Infrastructure ER (tzw. Indeks Infrastruktury),
· Indeks BNP Paribas COMAC Isovel 8 LS ER (tzw. Indeks COMAC – towarowy),
· Indeks PLN Cash (tzw. Indeks Pieniężny).
Kwota wypłaty dla inwestora w dniu wykupu uzależniona jest od różnicy pomiędzy uśrednioną wartością końcową indeksów wchodzących w skład instrumentu bazowego (koszyk indeksów) a ich wartością początkową. Uśredniona wartość końcowa ustalana jest dzięki dziewiętnastu obserwacjom w ostatnich miesiącach okresu inwestycji (w 2011 r. są to: 6 czerwca, 5 lipca, 5 sierpnia, 6 września, 5 października, 7 listopada, 5 grudnia, w 2012 r.: 5 stycznia, 6 lutego, 5 marca, 5 kwietnia, 7 maja, 5 czerwca, 5 lipca, 6 sierpnia, 5 września, 5 października, 5 listopada, 5 grudnia). Inwestor korzysta ze 100% udziału we wzroście wartości koszyka. Minimalna kwotą wykupu w terminie wykupu jest 100% wpłaconego kapitału, z zastrzeżeniem ryzyka inwestycyjnego i kredytowego.
Aktualnie na GPW notowane są 63 produkty strukturyzowane, w tym 14 obligacji i 49 certyfikatów (35 certyfikatów zwykłych, 1 certyfikat bonusowy, 1 certyfikat gwarantowany, 2 certyfikaty typu „short”, 10 certyfikatów ekspresowych). W 2009 r. paleta produktów strukturyzowanych notowanych na GPW poszerzyła się w sumie o 17 produktów (13 certyfikatów oraz 4 obligacje).
Źródło: GPW
