„Zdaniem Marka Rogalskiego, głównego analityka FIT DM, najpóźniej duże straty na CIRS objawią się w sezonie wyników z II kw.
— Na razie spółki muszą dopłacać jedynie depozyty zabezpieczające. Zasób gotówki i majątku pod zastaw może się skończyć, a wtedy całkowite rozliczenie transakcji pociągnie za sobą duże straty — prognozuje Marek Rogalski.
Według Marka Wołosa, krytycznym momentem byłoby osłabienie się złotego o dalsze 20 gr wobec jena, franka i euro. Eksperci uważają, że trzeba być przygotowanym na eskalację problemu z CIRS.
— Z tymi instrumentami może być tak jak z opcjami. Wielki problem wybuchł zupełnie nagle. Spółki muszą jednak wycenić CIRS na koniec 2008 r., więc o skali problemu będzie można mówić najpóźniej przy okazji sezonu publikacji raportów rocznych —mówi Marcin Materna, dyrektor departamentu analiz Millennium DM”, o czym czytamy w „Pulsie Biznesu”.
„Pierwsze pozwy cywilne przeciwko bankom w sprawie CIRS mogą trafić do sądów już w najbliższych tygodniach.
— Za kilka dni mamy ostateczne rozmowy z bankami w sprawie dwóch firm. Jeśli banki nie wezmą na siebie części strat, to nasi klienci są zdeterminowani do walki w sądzie. Chodzi o nielojalność banku i niedopełnienie obowiązków informacyjnych co do ryzyka CIRS — mówi Przemysław Maciak, partner kancelarii Sójka Maciak”, o czym informuje dalej „Puls Biznesu”.
Swapy walutowo-procentowe polegają na wymianie ustalonych w umowie kwot kapitału oraz płatności odsetkowych. Transakcje te umożliwiają zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych bądź stóp procentowych.
Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu „Pulsu Biznesu”, w artykule Adriana Boczkowskiego „Kolejna bomba tyka głośniej”.
A.Ł.
