Rynek instrumentów pochodnych we wrześniu 2006 r.

Wrzesień 2006 r. to kolejny miesiąc w którym wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi (kontraktami, opcjami oraz jednostkami indeksowymi) wyniósł ponad 0,5 mln sztuk.

• Od początku roku (I-IX 2006) wolumen przekroczył 5 mln sztuk i jest o 1,2 mln wyższy niż wolumen z analogicznego okresu roku ubiegłego oraz stanowi 93% całkowitego wolumenu z roku 2005 (5 651 529 sztuk),
• Wartość obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi od początku roku (I-IX 2006) wyniosła 290 mld złotych i jest prawie o 53 mld złotych wyższa niż w całym 2005 roku,
• Wolumen obrotu opcjami na WIG20 od początku roku (I-IX 2006) wyniósł 256.363 opcji i przekroczył wolumen z roku ubiegłego – 250.060 opcji,
• Średnia dzienna liczba otwartych pozycji we wrześniu 2006 r. kształtowała się na poziomie 66 tys. instrumentów i stanowi 2,5-krotność średniego dziennego wolumenu w tym okresie.

Poniższa tabela prezentuje wolumen obrotu poszczególnymi instrumentami pochodnymi (we wrześniu 2006 r., oraz w okresach I-IX 2006 i X 2005 – IX 2006), oraz liczbę otwartych pozycji na koniec września 2006 r.

Źródło: dane GPW

Ważne wydarzenia

• W dniu 15 września br. wygasło 126 serii instrumentów pochodnych: 111 serii opcji (25 serii opcji na WIG20 oraz 86 serie opcji na akcje 5 spółek), oraz 15 serii kontraktów terminowych,
• 18 września do obrotu wprowadzono nowe serie kontraktów terminowych oraz opcji. W przypadku opcji na WIG20 oprócz wprowadzenia serii zgodnie ze standardem instrumentu, wprowadzono również serie dodatkowe, decyzją Zarządu Giełdy,
• Od dnia 1 września br na opcjach na akcje, opcjach na WIG20 oraz kontraktach terminowych na akcje obowiązują nowe kroki notowań.
• W dniu 5 września br w Sali Notowań na Giełdzie odbyło się zorganizowane we współpracy z KPWiG seminarium poświęcone pożyczkom papierów wartościowych i krótkiej sprzedaży. Więcej informacji na stronie www.gpw.pl.