Wszystkie instrumenty pochodne
• W każdym z miesięcy I kwartału br. wolumen wszystkimi instrumentami pochodnymi kształtował się powyżej 1 mln sztuk (wolumeny w poszczególnych miesiącach wyniosły: I ’08 – 1,32 mln; II ’08 – 1,09 mln; III ’08 – 1,22 mln).
• Wolumen za ostatnie 12 miesięcy (IV ’07 – III ’08) wyniósł aż 11,4 mln sztuk, czyli o 15% więcej niż w roku 2007.
• Średni dzienny wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi w I kw. 2008 wyniósł 58,4 tys. sztuk, a średni dzienny wolumen w marcu br. był najwyższy w historii Giełdy i wyniósł 64,0 tys. sztuk.
• W dniu 19 marca 2008 roku zanotowano największy w historii Giełdy dzienny wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi, który wyniósł 127.900 sztuk (poprzedni rekord zanotowano dzień wcześniej – 18 marca – w liczbie 111.164 sztuk).
Kontrakty terminowe na WIG20
• Wolumen obrotu kontraktami na WIG20 w I kw. 2008 roku wyniósł 3,43 mln kontraktów terminowych. Był to najwyższy kwartalny wolumen w historii notowań kontraktów na WIG20. Wolumen za ostatnie 12 miesięcy (IV ’07 – III ’08) wyniósł 10,7 mln kontraktów. Kontrakty na WIG20 skupiają 95% wolumenu obrotów wszystkimi instrumentami pochodnymi.
• W lutym oraz marcu br. zawarto 91 transakcji pakietowych łącznie na wolumen 35.240 kontraktów terminowych.
• W dniu 19 marca br. LOP na kontrakcie na WIG20 osiągnęła największy w historii Giełdy poziom 92.314 kontraktów terminowych. Na koniec marca br. LOP osiągnęła poziom 87.425 kontraktów terminowych.
• 19 marca br. zanotowano największy w historii Giełdy dzienny wolumen obrotu kontraktami na WIG20 w liczbie 123.057 kontraktów terminowych.
• W styczniu br. transakcje na kontrakcie na WIG20 zawarła rekordowa w historii Giełdy liczba inwestorów – 7.935 inwestorów (liczba inwestorów w lutym wyniosła 7.217 a w marcu 7.383).
Kontrakty terminowe na akcje
• Wolumen obrotu kontraktami na akcje w I kw. 2008 roku wyniósł 77,6 tys. kontraktów co stanowiło 68% wolumenu obrotów tym instrumentem w całym roku ubiegłym.
• 16 stycznia br zanotowano rekordowy dzienny wolumen obrotu w liczbie 4.418 kontraktów terminowych.
• W marcu br transakcje na kontrakcie na akcje zawarła największa w historii notowania tego instrumentu liczba inwestorów w liczbie 1.313 inwestorów.
• LOP na koniec marca br. dla tego instrumentu wyniosła 6.237 kontraktów (na koniec stycznia wyniosła 8.137 kontraktów, a na koniec lutego 8.925 kontraktów). Dla porównania w 2007 roku średnia LOP wyniosła 1.813 kontraktów (wyznaczona jako średnia z LOP na koniec kolejnych miesięcy).
• W dniu 14 marca br. zawarto pierwszą w historii Giełdy transakcję pakietową na kontraktach na akcje. Transakcja opiewała na wolumen 2.685 kontraktów terminowych.
Kontrakty terminowe na kursy walut
• W marcu br zanotowano rekordowy miesięczny wolumen obrotu kontraktami na kursy walut. Wolumen wyniósł 4.334 kontraktów terminowych, z czego 3.900 kontraktów przypadło na kontrakty na kurs USD/PLN.
• Rekordowo kształtowała się również LOP, która na koniec lutego wyniosła 1.526 kontraktów, a na koniec marca 1.362 kontraktów. Dla porównania w 2007 średnia LOP wyniosła 245 kontraktów (wyznaczona jako średnia z LOP na koniec kolejnych miesięcy).
• W dniu 20 marca br. zanotowano rekordowy dzienny wolumen obrotu kontraktami na kursy walut w liczbie 535 kontrakty.
• W marcu br. transakcje kontraktami na kurs USD/PLN zawarło 348 inwestorów co stanowi największą w historii notowania tego instrumentu liczbę.
Opcje na WIG20
• Wolumen obrotu opcjami na WIG20 w I kw. br. wyniósł 87,6 tys. opcji natomiast LOP na koniec miesiąca wyniosła 17.3 tys. opcji.
• W marcu transakcje zawarło 901 inwestorów.
Produkty strukturyzowane
• W marcu obroty na wszystkich produktach strukturyzowanych sięgnęły blisko 16,5 mln zł. W całym pierwszym kwartale 2008 był to 51,3 mln zł.
• Marcowy wolumen obrotu wyniósł nieco ponad 69 tys. sztuk. W całym pierwszym kwartale 2008 wyniósł 211 tys. sztuk.
• W marcu zanotowano 664 transakcje na wszystkich produktach strukturyzowanych (w I kw. 1913).
• 13 lutego 2008 na GPW zadebiutowało 7 certyfikatów strukturyzowanych emitenta UniCredit. Są one oparte na indeksach giełdowych Rosji, Ukrainy, Serbii, Rumunii, Bułgarii, Kazachstanu oraz na polskim indeksie WIG20.
• W marcu natomiast Barclays Bank PLC poszerzył wachlarz giełdowych produktów strukturyzowanych o kolejne 2 obligacje strukturyzowane. Obydwa produkty gwarantują zwrot 100% wartości emisyjnej produktu w dniu wykupu. Są to:
„Trendspotter (debiut 11.03.2008)- obejmuje ropę naftową typu WTI, nieruchomości, indeks CECE EUR, obligacje rządowe państw strefy EURO, indeks Rynku Pieniężnego oraz fundusze hedgingowe,
„3-letnia surowcowa obligacja oszczędnościowa” (debiut: 28.03.2008) – obejmująca złoto, platynę, węgiel kamienny, produkty rolne oraz ropę naftową typu WTI).
• Aktualnie na GPW notowanych jest 21 produktów strukturyzowanych, w tym 5 obligacji strukturyzowanych i 16 certyfikatów strukturyzowanych.
• Największe obroty w I kwartale 2008 wygenerowały certyfikaty strukturyzowane „RCB Złoto” (24,65 mln zł), „UniCredit Belex15” (11,81 mln zł) „UniCredit WIG20” (5,07 mln zł) oraz „UniCredit ROTX” (4,82 mln zł).
Wojciech Boczoń
