Szacuje się, że udziały handlu algorytmicznego w całkowitych obrotach rynkowych na świecie stanowią dziś od 25% (dla rynku międzybankowego Forex) do ponad 50% (dla dojrzałych rynków akcji). Eksperci rynków finansowych przewidują, że w ciągu najbliższych kilku lat, ten sposób inwestowania stanie się popularny także w Polsce.
Chcąc zachęcić inwestorów do zapoznania się z możliwościami, jakie daje jedna z dziedzin algotradingu – mechaniczne systemy inwestycyjne – DM BOŚ S.A. rozpoczyna cykl szkoleń poświecony temu tematowi. Wiosenne spotkania to już siódma edycja wspólnej inicjatywy DM BOŚ S.A., GPW S.A. i FERK na rzecz edukacji inwestorów.
– Wykorzystanie systemów algorytmicznych pozwala inwestorom m.in. na stosowanie nowych strategii inwestycyjnych, które do tej pory ze względu na wymagania dotyczące szybkiego przetwarzania wielu informacji oraz szybkości reakcji na wydarzenia rynkowe, były praktycznie niedostępne. Inwestorom indywidualnym systemy mechaniczne umożliwiają dodatkowo ograniczenie wpływu czynnika emocjonalnego na prowadzony proces inwestycyjny. Niestety, jak wskazuje przeprowadzona na stronach bossa.pl sonda, aż 40% jej uczestników nie interesowało się tym tematem, a kolejne 32%, nie potrafi zakodować swoich pomysłów. Wykłady prowadzone przez ekspertów Domu Maklerskiego BOŚ S.A,: Grzegorza Zalewskiego znanego komentatora giełdowego oraz Sebastiana Zadorę Dyrektora Wydziału Sprzedaży Instrumentów Finansowych DM BOŚ S.A, będą okazją do przybliżenia tej tematyki szerszej grupie uczestników rynku i prezentacji jak krok po kroku stworzyć własne narzędzie.
„Podczas wykładów pokazujemy uczestnikom, jak zbudować dobry mechaniczny system transakcyjny. Według mnie kluczowe tutaj jest uporządkowane podejście do pomysłów inwestycyjnych. Wielu inwestorów ulega, bowiem złudzeniom i dostrzega korelacje lub powtarzające się schematy tam, gdzie ich w rzeczywistości nie ma.” – mówi Grzegorz Zalewski.
Specjaliści DM BOŚ S.A. na przykładzie 3 systemów zaprezentują również jak przetestować ich skuteczność wykorzystując komputerowe testy na danych historycznych oraz omówią pułapki optymalizacji systemów.
„Jednym z częstych błędów popełnianych przez początkujących twórców systemów automatycznych jest długotrwałe testowanie ich na danych historycznych w celu dobrania takich parametrów systemu, które zapewnią najwyższą stopę zwrotu w testowanym okresie. W rezultacie inwestorzy ci doprowadzają często do niemal idealnego dopasowania algorytmu do danych historycznych przez co przestaje on zauważać uniwersalne zależności rynkowe. W konsekwencji przeoptymalizowany automat na danych historycznych potrafi zarabiać miliony, ale w rzeczywistości zaskakuje stratami.” – przekonuje Sebastian Zadora.
W trakcie szkoleń eksperci DM BOŚ S.A. wykorzystują dodatek bossafx-GPW, który pozwala klientom Biura handlować kontraktami na WIG20 także przy pomocy platformy bossafx.. Jest to przykład wykorzystania unikatowej na polskim rynku usługi – wprowadzonego w 2010 r. przez DM BOŚ S.A. interfejsu programowania bossaAPI, który umożliwia stworzenie strategii automatycznych na GPW oraz pozwala na podłączenie do systemu Biura swoich ulubionych programów czy platform handlu.
Wiosenne warsztaty poświęcone systemom inwestycyjnym rozpoczęły się 29 marca w Łodzi. Najbliższe spotkanie z ekspertami DM BOŚ S.A. odbędzie się 17 maja w Gdańsku. Kolejne będą miały miejsce 24 maja w Katowicach i 7 czerwca w Poznaniu. Udział w wykładach jest bezpłatny i wymaga jedynie rejestracji na stronie www.ferk.pl.
Aktualna lista szkoleń dostępna jest na stronie bossa.pl/edukacja/szkolenia.
Źródło: DM BOŚ
Wojciech Boczoń