ERGO Hestia otrzymała zgodę nadzoru na stosowanie pełnego modelu wewnętrznego od 31 grudnia br. do kalkulacji zapotrzebowania kapitałowego w reżimie Solvency II. To pierwszy taki przypadek wśród polskich ubezpieczycieli. Model wewnętrzny pozwala na precyzyjne modelowanie ryzyka na jakie narażona jest spółka.
ERGO Hestia, druga największa spółka ubezpieczeniowa w Polsce, rozpoczęła pracę nad podejściem ekonomicznym do modelowania ryzyka ponad 10 lat temu. Eksperci sopockiej spółki, we współpracy z Grupą ERGO i Munich Re, wdrożyli zaawansowany model matematyczny, prognozujący skutki różnych scenariuszy biznesowych w przyszłości.
Zatwierdzenie modelu wewnętrznego to efekt wysokiego stopnia zaawansowania w zarządzaniu ryzykiem w spółce. Akceptację nadzoru finansowego może otrzymać tylko firma cechująca się dojrzałością w zakresie modelowania matematycznego i zarządzania wartością ekonomiczną. To również potwierdzenie możliwości zapewnienia odpowiedniej ochrony klientom, nawet w przypadku kumulacji negatywnych zdarzeń o dużej skali.
Model związany jest z tzw. kapitałowym wymogiem wypłacalności, który określa jak wysokie środki własne musi posiadać ubezpieczyciel, aby umożliwić pokrycie znaczących, nieprzewidzianych strat. Model wewnętrzny umożliwia zakładowi ubezpieczeń ustalenie w sposób indywidualny zapotrzebowania na kapitał (nie przez parametry narzucone odgórnie w formule standardowej). Pozwala on na adekwatną, dopasowaną do profilu wycenę ryzyka, którym obarczony jest dany podmiot.
– Model wewnętrzny wyróżnia się tym, że jest ściśle dopasowany do profilu ryzyka konkretnej firmy – w tym przypadku ERGO Hestii. Jego dokładność dalece wykracza poza tę zapewnianą przez formułę standardową. Wykorzystywane w nim są na przykład dane historyczne spółki czy indywidualne analizy każdej linii biznesu. To pozwala na dokładniejsze odzwierciedlenie rzeczywistości. Opracowanie założeń matematycznych, metod kalibracji, zaprogramowanie algorytmów, a na końcu udowodnienie poprawności, adekwatności oraz użyteczności modelu wymaga wysokich kompetencji i jest długotrwałym procesem – podkreśla Marcin Pachałko, Dyrektor Biura Ryzyka ERGO Hestii.
Źródło: ERGO Hestia
Wojciech Boczoń
