Banki działające w Polsce są odporne nawet na istotne pogorszenie warunków gospodarczych – wynika z symulacji przeprowadzonych przez bank centralny. Gdyby ziścił się czarny scenariusz, cały sektor potrzebowałby 4,5 mld zł dokapitalizowania. To niewiele.
Narodowy Bank Polski opublikował raport o stabilności systemu finansowego w Polsce. Kluczową część opracowania zajmuje sektor bankowy. Raport, obok omówienia wyników finansowych i perspektyw sektora, zawiera też symulacje pokazujące odporność sektora na tzw. szoki.
Potrzebne byłoby 4,5 mld zł
Oprócz łagodnych scenariuszy przeprowadzono symulację w warunkach skrajnych. Założono, że w gospodarce strefy euro ponownie wystąpi recesja, która ograniczy popyt (a z drugiej strony podaż) na kredyty. W Polsce miałoby dojść do znacznego obniżenia tempa wzrostu gospodarczego, wzrostu rentowności obligacji (o 300 punktów bazowych) oraz deprecjacji złotego o 30 proc., a co za tym idzie – pogorszenia jakości kredytów walutowych.
Z opracowania wynika, że gdyby doszło do tak silnego spowolnienia gospodarczego, banki miałyby kapitały wystarczające do zaabsorbowania skutków szoku. W skali całego sektora byłoby potrzebne dokapitalizowanie kwotą 4,5 mld zł. Nie jest to dużo.
Nie wszystkie banki są odporne
Zwrócono jednak uwagę, że są banki, które znalazłyby się w gorszej sytuacji. To te instytucje, które już teraz mają słabszą pozycję kapitałową i wyniki finansowe. Mają one około 11 proc. udziału w aktywach sektora, a finansują się głównie środkami z zagranicy lub mają znaczne portfele kredytów walutowych. Łącznie niedobór środków płynnych w tych bankach wynosiłby 30 mld zł.
– Większość krajowych banków komercyjnych posiada wystarczające kapitały, aby bezpiecznie funkcjonować i zaabsorbować skutki niewielkiego spowolnienie wzrostu gospodarczego i związanego z nim umiarkowanego pogorszenia jakości portfela kredytowego (). Wyniki testów warunków skrajnych i symulacji zdolności absorbowania strat wykazują, że odporność banków na szoki jest relatywnie wysoka, a dodatkowo poprawiła się od ostatniej edycji Raportu – czytamy w opracowaniu.
Widać efekty spowolnienia
Bank centralny zalecił bankom ostrożność, bo pomimo dobrych wyników finansowych widać już efekty spowolnienia gospodarczego. W najbliższych kwartałach może dojść do dalszego spadku zyskowności z działalności bankowej. Wpłyną na to m.in. dalszy spadek marży odsetkowej i nieodsetkowej (choćby obniżka interchange), psucie się kredytów, tworzenie odpisów i wzrost opłat ponoszonych do BFG.
Banki powinny więc prowadzić ostrożną politykę dywidendową. Kumulowanie kapitałów powinno im zapewnić bufor na pokrycie skutków teoretycznego załamania na rynkach. NBP zwrócił też uwagę, że banki powinny posiadać zróżnicowane źródła finansowania, a nie opierać się na krótkoterminowych zastrzykach gotówki od zagranicznych inwestorów.
