Wyniki europejskich stress testów potwierdzają, że szokowy scenariusz nie stanowi zagrożenia dla stabilności PKO Banku Polskiego. Współczynnik CET1 znajduje się powyżej poziomów regulacyjnych oraz nadzorczych. Europejski test warunków skrajnych przeprowadził Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego.
Badanie objęło 64 europejskie banki. W testach EBA wziął pod uwagę m.in. pogorszenie otoczenia makroekonomicznego, wojny celne, wzrost inflacji, recesję, bezrobocie, spadek wzrostu aktywów, napięcia geopolityczne.
PKO Bank Polski znalazł się w czołówce najbardziej stabilnych instytucji w Europie, potwierdzając swoją wysoką odporność kapitałową na niekorzystne zmiany otoczenia makroekonomicznego. Współczynniki kapitałowe w całym okresie prognozy kształtują się powyżej minimów regulacyjnych. W scenariuszu niekorzystnym współczynnik CET1 Banku zwiększa się z poziomu wyjściowego 15,58% pod koniec 2024 roku do 16,32% w 2027 roku, czyli o 74 pkt bazowe. Bank odnotowuje w całym okresie projekcji dodatni wynik finansowy, co wzmacnia jego bazę kapitałową.
Wynik pokazuje, że Bank dysponuje wystarczającym kapitałem, aby pokryć straty, a także wspierać gospodarkę w obliczu szoku.
Stress testy to cyklicznie badania mające na celu zapewnienie organom nadzoru oraz uczestnikom rynku, jednolitych, spójnych i porównywalnych danych o wypłacalności europejskich banków w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gospodarczych. Obejmują one okres trzyletni, co pozwala na ocenę stabilności i odporności banków w odpowiednio długim horyzoncie czasu.
Źródło: PKO Bank Polski
