W niedawnym wydaniu „Dziennika” (6.04.2009) ukazał się artykuł mówiący o „eksplozji” kredytów gotówkowych na polskim rynku. Jako jeden z podstawowych powodów zainteresowania banków udzielaniem pożyczek gotówkowych wskazuje się wysoką dochodowość tego produktu. Rzeczywiście, z punktu widzenia marży odsetkowej pożyczki jawią się niezwykle atrakcyjnie.
Jednak wysokie średnie oprocentowanie pożyczek jest odzwierciedleniem stopnia ryzyka związanego z tego rodzaju działalnością. Kredyty konsumenckie to produkt masowy, udzielany w ogromnej części osobom o niskich dochodach i niestabilnej sytuacji finansowej. Stąd straty w portfelach pożyczek gotówkowych są znacząco wyższe niż w przypadku innych produktów. Zakładając, że systemy zarządzania ryzykiem kredytowym są efektywne i adekwatne do wolumenu udzielanych pożyczek, wspomniany wyższy poziom strat nie stanowi jednak zagrożenia dla dochodowości tej działalności i można go stosunkowo precyzyjnie określić. Należy podkreślić, że owo założenie efektywności i adekwatności systemu zarządzania ryzykiem jest w tym przypadku niezwykle istotne. Każda luka w procesie udzielania kredytów gotówkowych może się stać źródłem nieprzewidywalnych strat o znacznych rozmiarach .
W ostatnim czasie w polskiej prasie pojawiło się kilka artykułów opisujących bardzo niepokojące przypadki nadmiernego zadłużenia osób prywatnych. Osoby o dochodach niższych niż średnia krajowa posiadały po kilkanaście niespłaconych kredytów w różnych bankach na sumy wielokrotnie przekraczające ich roczne dochody. Klasycznym przykładem może być tutaj opisany w „Dzienniku Bałtyckim” (wydanie z 18 października 2008) przypadek emerytki, która w ciągu czterech lat zaciągnęła 33 kredyty na sumę 150 tysięcy złotych. Uzyskała je w kilku bankach, za każdym razem przedstawiając emeryturę (800 złotych miesięcznie) jako jedyne źródło swego dochodu. Suma miesięcznych rat tej osoby przekroczyła 5 tysięcy złotych. Podobny przykład został opisany w „Metrze” (wydanie z 19 stycznia 2009): kobieta o dochodzie niewiele przekraczającym tysiąc złotych uzyskała kredyt konsolidacyjny w wysokości 91 tys. złotych, a całość jej zobowiązań zaciągniętych w 16 bankach osiągnęła kwotę 170 tysięcy złotych. Gazeta Wyborcza z 3 marca 2009 przytacza przypadek emeryta, któremu 12 banków udzieliło kredytów na łączną kwotę 60 tys. zł.
Mimo, że przytoczone artykuły odnosiły się do pojedynczych przypadków, można przypuszczać, że nie są one odosobnione. Wskazują one na bardzo istotną i niebezpieczną lukę we wspomnianych systemach zarządzania ryzykiem. W jaki sposób może do takich przypadków dochodzić?
Powodem jest najprawdopodobniej dążenie do ograniczenia kosztów operacyjnych związanych z procesem kredytowym i zaufanie bankowców do ich wewnętrznych modeli skoringowych. Procedury kredytowe banków mogą na przykład zakładać, iż wystarczającym wskaźnikiem wiarygodności kredytowej klienta jest jego dotychczasowa dobra obsługa zaciągniętych kredytów. Badając historię kredytową klienta w BIK zwraca się uwagę na brak opóźnień w spłacie pomijając stosunek miesięcznych zobowiązań do dochodu. Jeżeli, tak jak w przypadku wspomnianej wyżej emerytki, kolejne kredyty są wykorzystywane do regularnej spłaty rat zaciągniętych wcześniej pożyczek, historia kredytowa prezentuje się bardzo korzystnie. W bankach, w których te osoby posiadają już kredyt, też nie ma sygnałów o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Regularne spłaty świadczą o wysokiej jakości należności i często są podstawą do skierowania kolejnej oferty pożyczki bez dokonania powtórnej oceny zdolności kredytowej.
Wróćmy na chwilę do tematu skali opisanego problemu. Do chwili obecnej prasa upubliczniła kilka takich przypadków. Jednakże, opierając się na moim doświadczeniu pracy z kredytami konsumenckimi, mogę stwierdzić, że każdy ujawniony przypadek ominięcia procedur bankowych jest sygnałem zaistnienia wielu podobnych. Jest to skutkiem tego, że czas pomiędzy udzieleniem kredytu, a pierwszym sygnałem o problemie z jego odzyskaniem jest zazwyczaj dosyć długi. W tym czasie kolejne osoby mogą wykorzystywać tę samą lukę w procedurach. Dopiero dogłębna analiza portfela pozwala określić rzeczywistą skalę zjawiska. Ilość banków zaangażowanych we wspomnianych przypadkach, oraz rozmiary poszczególnych „wpadek” wskazują, niestety, na to, że opisana słabość systemów zarządzania ryzykiem jest dość powszechna i trwa już od dłuższego czasu. Stąd moja obawa, iż ujawnione incydenty to jedynie „czubek góry lodowej”. Rodzi się istotne pytanie, czy wewnątrz środowiska bankowego temat jest dostatecznie rozpoznany i czy podjęte już kroki, aby podobnych sytuacji uniknąć w przyszłości, są wystarczające? Istotną trudnością w zauważeniu problemu może być wspomniany wyżej fakt, że „rolowanie” kredytów pozwala zaangażowanym w ten proceder osobom na utrzymywanie regularnej spłaty swych miesięcznych rat bardzo długo. Ponieważ ocena jakości portfela kredytowego opiera się zazwyczaj na ocenie regularności spłat, nadmierne zadłużenie klientów może być niewidoczne. Co więcej, cechy demograficzne i ekonomiczne klientów banku oraz ich zachowanie związane ze spłatą zaciągniętych zobowiązań jest podstawą do tworzenia i rozwijania statystycznych modeli oceny wiarygodności kredytowej. Jeżeli, tak jak podejrzewam, osoby „rolujące” kredyty stanowią istotną liczebnie grupę klientów, to ich charakterystyki mogą mieć znaczący wpływ na powstające modele skoringowe. W efekcie zaufanie banku do tego rodzaju osób rośnie, mimo że powinno być odwrotnie. Jedynie regularne monitorowanie całej sytuacji finansowej klienta (na przykład poprzez pobieranie i analizę raportów monitorujących BIK), pozwala na zidentyfikowanie tego rodzaju sytuacji. Zatem, jeśli, ze względu na koszt raportów monitorujących, bank podejmie decyzję, iż raporty takie będą pobierane tylko dla ekspozycji, na których występują opóźnienia w spłacie, to w rezultacie nie będzie mógł w porę zauważyć narastającej „bańki” zadłużenia u części swoich klientów.
Kolejny temat, to co zrobić, gdy w wyniku przeprowadzonej analizy portfela, bądź jako rezultat zaistniałych opóźnień, zidentyfikowane zostaną tego rodzaju ekspozycje? Po pierwsze, oszacować skalę – jak wspomniałem, pojedyncze przypadki mogą być zapowiedzią kolejnych. Po drugie, zidentyfikować przyczyny i określić środki zaradcze. Ich szybkie wdrożenie pozwoli na ograniczenie możliwości wystąpienia podobnych błędów w przyszłości. Po trzecie, wydzielić tego rodzaju kredyty z całości portfela i zastosować wobec nich indywidualny tryb postępowania. Regularny kontakt z klientem, zidentyfikowanie wszystkich możliwych źródeł spłaty oraz szybkie wystąpienie na drogę windykacji prawnej mogą być sposobem na ograniczenie strat. Po czwarte, dokonać analizy polityki, procedur i stosowanych modeli skoringowych pod kątem ewentualnych luk oraz skutków błędnej oceny jakości wydzielonej części portfela. Może również powstać potrzeba ponownej wyceny wartości ekspozycji kredytowych. Wszystkie te działania muszą być podjęte szybko i konsekwentnie, stąd potrzeba pełnego zaangażowania na wszystkich szczeblach zarządzania. Pozostawienie rozwiązania problemu tylko w gestii departamentów zarządzania ryzykiem, może być, ze względu na naturalną inercję organizacji, skazane na niepowodzenie.
Podsumowując, udzielanie niezabezpieczonych kredytów konsumenckich jest atrakcyjnym źródłem dochodów banku, jednakże nie jest pozbawione niebezpieczeństw. Stąd konieczność stałego zadawania sobie pytania, czy obecne systemy zarządzania ryzykiem w adekwatny sposób identyfikują wszystkie możliwe zagrożenia. Jak wykazałem powyżej, niebezpieczeństwa rodzą się również tam, gdzie dotychczasowe doświadczenie banku i związana z nim statystyka wskazują na bardzo małe prawdopodobieństwo strat. Naturalna ludzka tendencja do bagatelizowania pojedynczych incydentów może mieć przy tym fatalne skutki. Ograniczone zaufanie, systematyczna kontrola i bieżące monitorowanie sytuacji są sposobem na ich uniknięcie lub przynajmniej zminimalizowanie.
Leszek Sołtysik
Autor prowadzi firmę doradczą „MoreInfo Usługi Doradcze”. Przed rozpoczęciem działalności doradczej przez siedem lat pełnił kluczowe role w zakresie strategii i zarządzania ryzykiem kredytowym w wiodących instytucjach „consumer finance” w Polsce.
Źródło: PR News
Wojciech Boczoń
