Europejski Urząd Nadzoru Bankowego ogłosił wyniki kolejnej edycji europejskich testów warunków skrajnych, w których uczestniczyło pięćdziesiąt największych banków z Europy, w tym dwa z Polski. Wyniki przeprowadzonych testów pokazały, że PKO Bank Polski jest w tej grupie jednym z najodporniejszych w Europie na negatywne scenariusze makroekonomiczne.
– PKO Bank Polski suchą nogą przeszedł przez czas turbulencji gospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19. To zasługa m.in. odpowiedzialnego podejścia do kwestii ryzyka i właściwej strategii biznesowej. Portfel kredytowy banku jest mocno zdywersyfikowany, a rozwój nowych linii biznesowych m.in. w obszarze ubezpieczeń czy leasingu, pozwolił nam szybko odbudować wyniki uszczuplone przez pandemię i inne zdarzenia w otoczeniu rynkowym. W utrzymaniu dobrej kondycji pomogły nam też celne decyzje strategiczne w zakresie ryzyka oraz nowoczesny system zarządzania ryzykiem, wykorzystujący zaawansowane rozwiązania analityczne i ogromny zasób danych. W każdym kolejnym kwartale, przy okazji publikacji sprawozdań finansowych, pokazujemy, że nasza baza kapitałowa jest bardzo silna. Dlatego nie jest dla nas zaskoczeniem, że europejskie stress testy, pierwsze tego typu badanie po trudnym 2020 roku, po raz kolejny oceniły PKO Bank Polski jako jeden z najodporniejszych banków w Europie – powiedział Jan Emeryk Rościszewski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu.
Wyniki przeprowadzonych testów potwierdziły wysoką odporność PKO Banku Polskiego na teoretyczne negatywne scenariusze makroekonomiczne i pokazały, że jest on jednym z najodporniejszych spośród wszystkich przebadanych banków. PKO Bank Polski znalazł się na 4 miejscu w zestawieniu uwzględniającym wpływ testowanych scenariuszy na współczynnik Common Equity Tier 1 w okresie przejściowym (CET1 Transitional). Pod względem wpływu na pełny współczynnik Common Equity Tier 1 (CET 1 Fully Loaded), PKO Bank Polski znalazł się na pozycji 5. Badania pokazały, że w sytuacji wystąpienia przyjętego na potrzeby testów negatywnego scenariusza, CET1 Transtional spada w 2023 roku do poziomu 15,37 proc. z 16,99 proc. na koniec 2020 r., czyli zmniejsza się o 1,62 p.p, a CET1 Fully Loaded spada w 2023 roku do poziomu 15,19 proc. z 16,39 proc. na koniec 2020 r., czyli zmniejsza się tylko o 1,2 p.p.
Silna baza kapitałowa banku powoduje, że nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach, prognozowane poziomy współczynnika CET 1 spełniają normy nadzorcze. Pozytywnie na osiągnięte wyniki wpływają m.in. celne decyzje strategiczne w zakresie ryzyka i właściwa strategia biznesowa. Portfel kredytowy banku jest mocno zdywersyfikowany, a rozwój nowych linii biznesowych pozwolił bankowi szybko odbudować wyniki uszczuplone przez pandemię i obniżki stóp procentowych. PKO Bank Polski utrzymuje niski koszt ryzyka, w czym pomaga nowoczesny system zarządzania ryzykiem, wykorzystujący zaawansowane rozwiązania analityczne i Big Data.
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym banku za I kw. 2021 r. koszt ryzyka w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł do 0,68 proc., a łączny współczynnik kapitałowy grupy banku wyniósł 18,1 proc. i znajdował się znacznie powyżej minimów regulacyjnych. Kapitały nadwyżkowy grupy wynosił z kolei 14 mld zł.
Stress testy to cyklicznie badania mające na celu zapewnienie organom nadzoru oraz uczestnikom rynku, jednolitych, spójnych i porównywalnych danych o wypłacalności europejskich banków w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gospodarczych (m. in. spowolnienie gospodarcze na świecie, wzrost bezrobocia oraz osłabienie złotego względem euro i franka szwajcarskiego). Obejmują one okres trzyletni, co pozwala na ocenę stabilności i odporności banków w odpowiednio długim horyzoncie czasu. Testy warunków skrajnych były prowadzone na próbie pięćdziesięciu banków z Unii Europejskiej i Norwegii, obejmujących około 70% aktywów europejskiego sektora bankowego. PKO Bank Polski został objęty badaniem bezpośrednio przez EBA jako jeden z dwóch banków w Polsce.
Źródło: PKO BP
Wojciech Boczoń